การประยุกต์ใช้ ARIMA MODEL เพื่อการวิจัย - สุทธิชัยเมธี, จินดามาส (วารสารสุทธิปริทัศน์, 2020)
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง The Best Model โดยประยุกต์ ARIMA Model กับตัวแปรโครงสร้าง (Structure Variable) เรียกว่า ARIMAX Model ตามขั้นตอนของ Statistics Model และสามารถนำแบบจำลองดังกล่าวไปใช้สำหรับการพยากรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย จากการศึกษาข้อมูลในระบบเศรษฐกิจมหาภาคพบว่า ส่วนมากข้อมูลเหล่านี้ จะมีลักษณะเป็น Non Stationary และเพื่อให้การพยากรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการศึกษาจึงได้ปรับข้อมูลให้มีลักษณะเป็น Stationary และถ้าข้อมูลมี Cointegration กันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำค่า Error Correction Mechanism (ECM) ประกอบไว้ในแบบจำลองนั้นๆ และจากผลการศึกษาพบว่า การสร้างตัวแบบที่ดีที่สุดนั้น (The Best Model) จะต้องมีการเลือกแบบจำลองประมาณค่าให้ถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของข้อมูลนั้นๆ ซึ่งส่งผลให้การพยากรณ์เกิดความคลาดเคลื่อนต่ำและ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องต่อไป