การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้ตัวแปรทำนายจำนวนมาก ที่มีความถี่แตกต่างกันEconomic Forecasting for Thailand using Predictors with Different Frequency - แสงสว่าง, เกริกพล (Maejo Business Review, 2021)
การศึกษานี้ตรวจสอบการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้ตัวแปรทำนายจำนวนมากที่มีความถี่แตกต่างกัน (รายปีรายไตรมาสและรายเดือน) เราใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างข้อมูลแบบผสม (MIDAS) เพื่อรวมข้อมูลความถี่ที่แตกต่างกันอย่างมากและยังใช้การถดถอยแบบริดจ์ LASSO และ Elastic net Regression เพื่อระบุว่าปัจจัยใดที่มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เรารวบรวมข้อมูลอนุกรมเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2000 ถึงธันวาคม ปี 2019 รวม 20 ปี ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าอายุขัยและประชากรในเมืองมีผลกระทบเชิงลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะที่มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น