ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างบาทกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา: แบบจำลอง ERROR-CORRECTION
คำสำคัญ:
อัตราแลกเปลี่ยน, แบบจำลอง error correction (ECM)บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์ต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยปัจจัยทางเศรษฐกิจที่นำมาศึกษาประกอบด้วย มูลค่าของรายได้ประชาชาติ (GDP) อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราเงินเฟ้อ มูลค่าการส่งออก และมูลค่าการนำเข้าสินค้าของประเทศไทย จากข้อมูลอนุกรมเวลา โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว หรือ Cointegrating Relationship ส่วนการศึกษาในระยะสั้นใช้แบบจำลอง Error Correction Model (ECM) ในการวิเคราะห์ พบว่าอัตราเงินเฟ้อ และมูลค่าการส่งออก เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนในระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อ มูลค่าการส่งออก และรายได้ประชาชาติ เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนในระยะสั้นอย่างมีนัยสำคัญ
References
จันทนา สร้อยอำพรกุล. (2535). หน่วยที่ 14 ตลาดเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย. ใน ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ หน่วยที่ 8-15 (หน้า 604-662 ). นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
จารึก สิงหปรีชา และพุฒินันท์ ทวีวชิรพัฒน์. (2555). เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิเคราะห์และการพยากรณ์ขั้นสูง. กรุงเทพฯ: สมาคมนักวิจัย.
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2563). EC_EI_027 เครื่องชี้เศรษฐกิจมหภาคของไทย 1/ (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=409& language=TH [2563, 31 ธันวาคม].
ประภัสสร คำสวัสดิ์. (2563). แก่นของเศรษฐศาสตร์มหภาค. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี.
พรสวรรค์ พานิช. (2561). ปัจจัยที่กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทเทียบกับสกุลเงินของสหภาพยุโรป (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://madlab.cpe.ku.ac.th/TR2/?itemID=473521 [2563, 26 ตุลาคม].
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. (2554). หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุดา ปิตะวรรรณ และเพาพันธ์ กัลยาณมิตร. (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กับปัจจัยทางเศรษฐกิจ. การค้นคว้าแบบอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
อัครพงศ์ อั้นทอง. (2546). คู่มือการใช้โปรแกรม Eviews เพื่อการวิเคราะห์ Unit Root, Cointegration และ Error Correction Model (ตามวิธีของ Engle and Granger). เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Downloads
เผยแพร่แล้ว
ฉบับ
บท
License
บทความทุกบทความเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
