เครื่องมือบริหารพอร์ตสินเชื่อเกษตรกรชาวนาของสถาบันการเงินภาคการเกษตรไทย: การแลกได้แลกเสียระหว่างการเข้าถึงแหล่งเงินทุนกับประสิทธิภาพการดำเนินงาน
คำสำคัญ:
พอร์ตสินเชื่อเกษตรกรชาวนา, ชาวนารายย่อย, ผลตอบแทนต่อส่วนทุนหลังปรับค่าความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นบทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือบริหารพอร์ตสินเชื่อประเภทเกษตรกรชาวนารายย่อย เพื่อวิเคราะห์หาระดับที่เหมาะสมของความได้เปรียบเสียเปรียบ ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าแปลมาจากคำอะไร ขอแก้เป็นทางการแบบนี้ ระหว่างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรชาวนารายย่อยกับการดำเนินงานพอร์ตสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพฯ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินภาคการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย การศึกษาเริ่มด้วยการสร้างแบบจำลองโลจิท เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อโอกาสผิดนัดชำระคืนหนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลองโลจิทถูกนำมาพัฒนาเป็นสมการสำหรับการคาดการณ์โอกาสผิดนัดชำระคืนหนี้ แบบจำลองประเมินความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แบบจำลองคำนวณหาขนาดของเงินทุนสำรองทางเศรษฐศาสตร์ แบบจำลองอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปรับด้วยค่าความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในการใช้ทุนแบบจำลองการจัดระดับชั้นความเสี่ยงลูกหนี้ภายในร่วมกับค่าผลตอบแทนต่อส่วนทุนหลังจากปรับค่าความเสี่ยงเฉลี่ยของพอร์ตสินเชื่อฯ ในแต่ละระดับชั้นความเสี่ยง รวมถึงการพัฒนาสมการคำนวณหากำไรก่อนหักค่าความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อฯ และสมการคำนวณหาค่าผลตอบแทนต่อส่วนทุนหลังปรับค่าความเสี่ยงเฉลี่ยของพอร์ตสินเชื่อฯ เพื่อวิเคราะห์หาระดับที่เหมาะสมของความได้เปรียบเสียเปรียบ ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าสมการสามารถระบุได้ถึงระดับที่พอร์ตสินเชื่อฯ ทำกำไรสูงสุด และระดับที่เหมาะสมของความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรรายย่อย กับประสิทธิภาพในการดำเนินงานพอร์ตสินเชื่อฯ ที่ยังมีผลกำไร ซึ่งผลต่างระหว่างระดับที่พอร์ตสินเชื่อทำกำไรสูงสุดกับระดับที่เหมาะสมของความได้เปรียบเสียเปรียบสามารถนำมาคำนวณหาขนาดของผลได้และผลเสียของการแลกได้แลกเสียที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งสามารถใช้เกณฑ์ดังกล่าวมาช่วยตัดสินใจสำหรับการบริหารพอร์ตสินเชื่อและกำหนดโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของพอร์ตสินเชื่อเกษตรกรชาวนาของธนาคารในระดับที่เหมาะสมได้
เอกสารอ้างอิง
จิรพร สุเมธีประสิทธิ์. (2554, กรกฏาคม). RAROC เครื่องมือวัดผลดำเนินงานตามฐานความเสี่ยง. ศูนย์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง.205. สืบค้นเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2557. จาก https://Chirapon.wordpress.com
วันทนี สุรไพฑูรย์กร และ ชูชัย ศรีศันสนีย. (2548). Basel II & การบริหารความเสี่ยง.กรุงเทพฯ:ไฮ-ควอน มัลติมิเดีย จำกัด.
สงกรานต์ สมบุญ. (2558). ระบบบริหารความเสี่ยงกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนประเภทสินเชื่อการเกษตร สำหรับตลาดการเงินในชนบทไทย. วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์. 33 (1): 76-122.
Bandyopadhyay, A. (2007). Credit risk models for managing bank’s agricultural loan portfolio. ICFAI Journal of Financial Risk Management. 5(4): 86-102.
Bandyopadhyay, A., & Saha, A. (2007).RAROC & EVA: The New Drivers of Business Growth in Indian Banks (No. 8920). University Library of Munich, Germany.
Bank of Thailand. (2013). Supervisory Guideline on Capital Fund under Pillar I of Basel II capital Accord, dated 15 January 2013, Accessed February 2014, Available at https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Highlights/baselIII/Documents/Basel_II_III_AM. pdf
Basel Committee on Banking Supervision: BCBS. (2005), Studies on the Validation of Internal Rating System, Working Paper No.14.Bank for International Settlements, May.
Bessis, J. (2010). Risk Management in Banking, 3rd ed. West Sussex: John Wiley & Son Ltd. Chlopek, P.S. (2013).RAROC as a credit risk approach. Nauki O Finansach.3(16): 64-76.
Dinh,T.H.T. & Kleimeier, S. (2007). A credit scoring model for Vietnam’s retail banking market, International Review of Financial Analysis.16(5):471-495.
Geyfman, V. (2005). Risk-adjusted performance measures at bank holding companies with section 20 subsidiaries, working paperno.05-26. Research department, Federal Reserve Bank of Philadelphia.
Hermes, N.& Lensink, R. (2011). Microfinance: It’s impact, outreach, and sustainability. World Development. 39(6): 875-881.
Hermes, N., Lensink, R.& Meesters, A. (2011). Outreach and efficiency of microfinance institutions. World Development. 39(6): 938-948.
Kritayakirana, K., Srithongdee, C. &Kunaphinya, S. (2011).Credit Risk Management with Basel II, RAROC (Risk adjusted Return on Capital), and Risk-Based Pricing-Workshop & Case Study. Bangkok, Thailand: The Thai Institute of Banking and Finance Association.
Lee,T.H.,& Jung, S. (2000). Forecasting creditworthiness: logistic vs. artificial neural net. The Journal of Business Forecasting Methods and Systems. 18 (4): 28-30.
Limsombunchai, V.(2007).An Analysis of Credit Scoring Model for Rural Financial Market in Thailand.ARE Working Paper No.2550/1.Department of Agricultural and Resource Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University, Bangkok.
Ohlson,J.A. (1980).Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy.The Journal of Accounting Research.18: 109-131.
Overbeck, L.(2004).RAROC framework, integration and stress testing, Risk Management Workshop Colombia: from Theory to Implementation. Cartagena, Columbia.
Robinson, M. S. (2001). The microfinance revolution: sustainable finance for the poor. World Bank Publications.
Tirapat,S. & Kiatsupaibul,S. (2008).Introduction to Credit Scoring. [Lecture note]. Special Lecture at the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (Head office), February 13, 2008.
Turvey, C.G., & Brown, R.(1990).Credit scoring for a federal lending institution: the case of Canada’s farm credit corporation.Agricultural Finance Review. 50:47-57.
Turvey, C.G., &Weersink, A. (1997).Credit risk and the demand for Agricultural loans.Canadian Journal of Agricultural Economics.4:201-217.
