ตัวแบบการจัดการความเสี่ยงการให้บริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปัจจัยความ เสี่ยงจากผู้กู้เงิน ระดับความสําคัญของปัจจัยที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ หาความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับความสําคัญของปัจจัยความเสี่ยงจากผู้กู้เงินกับระดับความสําคัญของปัจจัยที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงในการ ให้สินเชื่อของธนาคารกรุงเทพจํากัด (มหาชน) และเสนอตัวแบบการจัดการความเสี่ยงในการให้สินเชื่อของธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยสุ่มตัวอย่าง อย่างง่ายจํานวน 199 คน แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลด้วย ค่า IOC .88 และความน่าเชื่อถือ .85 วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการทดสอบสมมติฐานสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์นั้นโดยการวิเคราะห์หา ความสัมพันธ์ของเพียรสัน และถดถอยเชิงพหุคูณแบบ Step white ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัย ดังนี้ 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง จํานวน หญิง 119 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 ส่วนใหญ่อายุ 26-40 ปี จํานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 48.4 ส่วนใหญ่ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 128 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001- 0,000 บาท จํานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทํางาน ด้านสินเชื่อในธนาคารน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี จํานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 2. ปัจจัยความเสี่ยงจากผู้กู้เงินของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยสรุปในภาพรวมเฉลี่ยและทุกด้านมี ความสําคัญมาก หากพิจารณาลําดับความสําคัญจากค่าเฉลี่ย พบว่า ลําดับแรกคือ ด้านหลักประกัน (X=4.18) ด้าน อุปนิสัยของลูกค้า (X=4.17) ด้านความสามารถในการชําระหนี้ (X=4.15) ด้านสถานการณ์ (X= 4.12) ด้าน วัตถุประสงค์ของการกู้ (X= 4.07) ด้านเงินทุน (X= 4.05) มีความสําคัญมากเรียงตามลําดับ 3. ปัจจัยที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงในการให้สินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ภาพรวมเฉลี่ย และทุกด้านสําคัญมาก หากพิจารณาลําดับความสําคัญจากค่าเฉลี่ย พบว่า ลําดับแรก คือ ด้านกระบวนการให้สินเชื่อ (X=4.20) ด้านระบบการควบคุมการให้สินเชื่อ (X= 4.18) ด้านกระบวนการจัดการสินเชื่อ (การวัด และการติดตาม ความเสี่ยง) (X= 4.15) และด้านสภาพแวดล้อมการให้สินเชื่อ (X = 4.05) สําคัญมากเรียงตามลําดับ 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความเสี่ยงจากผู้กู้เงินกับปัจจัยที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)ด้านสภาพแวดล้อมการให้สินเชื่อ ด้านกระบวนการให้สินเชื่อ ด้านกระบวนการ จัดการสินเชื่อ ด้านระบบการควบคุมการให้สินเชื่อ มีความสัมพันธ์ต่ำทิศทางเดียวกัน 5. ตัวแบบการจัดการความเสี่ยงในการให้สินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) = 151.526+6.117 ด้านหลักประกัน +4.178 ด้านอุปนิสัยของลูกค้า +4.119 ด้านความสามารถในการชําระหนี้ +4.055 ด้านวัตถุประสงค์ของการกู้ +4.012 ด้านสถานการณ์ +2.921 ด้านเงินทุน