ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนต่างราคาสัญญาซื้อขายทองคำแท่งล่วงหน้าที่มีเดือนหมดอายุแตกต่างกันคู่ที่ใกล้ที่สุดในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย
Article Sidebar
Published:
Jun 21, 2018
Keywords:
Gold Spot Gold Futures Volume Thailand Futures Exchange
Main Article Content
Abstract
This study aimed to find out factors affecting gold futures calendar spread in Thailand Futures Exchange a case of the first two nearest series. The daily secondary data was collected from August 25, 2010 to August 14, 2014. The study applied the simultaneous-equation model which was analyzed by Two-Stage Least Squares (2SLS). The result indicated that the gold futures calendar spread was positively related to gold spot, the foreign exchange rate, crisis, policy rate and gold futures volume of the nearest series at a statistical significance level of 0.05.
Article Details
How to Cite
ตันติพรหมินทร์ ป., & พัฒนรังสรรค์ พ. (2018). ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนต่างราคาสัญญาซื้อขายทองคำแท่งล่วงหน้าที่มีเดือนหมดอายุแตกต่างกันคู่ที่ใกล้ที่สุดในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, 25(2), 71–92. https://doi.org/10.14456/pyuj.2015.15
Section
Research Articles
References
ประกายดาว จงดี. (2553). การวิเคราะห์ราคาทางทฤษฎีและราคาตลาดของสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าใน ตลาดอนุพันธ์(ประเทศไทย). เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปิยะ ตันติพรหมินทร์. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อราคาส่วนต่างระหว่างราคาสัญญาซื้อขายทองคำแท่งล่วงหน้าที่มีเดือนหมดอายุแตกต่างกันในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ, 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพายัพ.
พนาวรรณ ทรัพย์อุ่น. (2554). ปัจจัยที่กำหนดราคาตราสารอนุพันธ์โกลด์ฟิวเจอร์ส. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
อนุรุช ฉัตรชฎานุกูล. (2554). ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อจำนวนสัญญาซื้อขาย Gold Futuresที่มีอยู่ในบริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย). เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Cummings, J. R., & Frino, A., (2008). Index arbitrage and the pricing relationship between Australian stock index futures and their underlying shares. Discipline of Finance, Faculty of Economics and Business, University of Sydney.
ปิยะ ตันติพรหมินทร์. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อราคาส่วนต่างระหว่างราคาสัญญาซื้อขายทองคำแท่งล่วงหน้าที่มีเดือนหมดอายุแตกต่างกันในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ, 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพายัพ.
พนาวรรณ ทรัพย์อุ่น. (2554). ปัจจัยที่กำหนดราคาตราสารอนุพันธ์โกลด์ฟิวเจอร์ส. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
อนุรุช ฉัตรชฎานุกูล. (2554). ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อจำนวนสัญญาซื้อขาย Gold Futuresที่มีอยู่ในบริษัทตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย). เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Cummings, J. R., & Frino, A., (2008). Index arbitrage and the pricing relationship between Australian stock index futures and their underlying shares. Discipline of Finance, Faculty of Economics and Business, University of Sydney.