การจัดการความเสี่ยงในการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์เอกชน
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา ระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อให้สินเชื่อของ ธนาคารพาณิชย์เอกชน 2) เพื่อศึกษาระดับความสำคัญ ของปัจจัยที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ ของธนาคารพาณิชย์เอกชน 3) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับความสำคัญของปัจจัยมีผลต่อการให้สินเชื่อกับระดับ ความสำคัญของปัจจัยที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงในการ ให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์เอกชน 4) เพื่อเสนอตัวแบบ การจัดการความเสี่ยงในการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ เอกชน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 399 คนโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบบังเอิญ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา โดยใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale 5 ระดับ การวิเคราะห์ ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัด ลำดับ สำหรับการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ ความสัมพันธ์ เพียรสัน เสนอการจัดการความเสี่ยงในการให้สินเชื่อของ ธนาคารพาณิชย์เอกชน ด้วยการวิเคราะห์การถดถอย เชิงซ้อนเชิงพหุคูณ ผลการวิจัย ดังนี้
1. ลักษณะพื้นฐานพนักงานด้านสินเชื่อเป็นเพศ หญิง จำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 65 อายุ 31 – 40 ปี จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 50 สถานภาพสมรส เป็นโสด จำนวน 110 คิดเป็นร้อยละ 55 มีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน 30,001 – 50,000 บาท จำนวน 80 คน คิดเป็น ร้อยละ 40 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทำงานด้านสินเชื่อ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี 130 คน คิดเป็นร้อยละ 65
2. ปัจจัยที่มีผลต่อการให้สินเชื่อของธนาคาร พาณิชย์ในภาพรวมเฉลี่ย ด้านอุปนิสัยของลูกค้า ด้านความ สามารถในการชำระหนี้ ด้านเงินทุน และด้านสถานการณ์ ธนาคารให้ความสำคัญลำดับมากที่สุดในการให้สินเชื่อ ส่วนด้านวัตถุประสงค์ของการกู้ และด้านหลักประกัน ธนาคารให้ความสำคัญมากในการให้สินเชื่อ หากพิจารณา ลำดับความสำคัญจากค่าเฉลี่ย พบว่า ลำดับ แรกด้าน ความสามารถในการชำระหนี้ ด้านเงินทุน ด้านสถานการณ์ ด้านอุปนิสัยของลูกค้า ด้านวัตถุประสงค์ของการกู้ และ ด้านหลักประกัน เรียงตามลำดับ
3. ระดับความสำคัญของปัจจัยที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในภาพรวม เฉลี่ย ด้านความเสี่ยงจากกระบวนการบริหารสินเชื่อ (การวัด และการติดตามความเสี่ยง และด้านสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงการให้สินเชื่อธนาคารให้ความสำคัญมากในการ ปล่อยกู้ เว้นแต่ด้านความเสี่ยงจากระบบการควบคุมการ ให้สินเชื่อ และด้านความเสี่ยงจากกระบวนการให้สินเชื่อ ธนาคารให้ความสำคัญมากที่สุดในการปล่อยกู้ หากพิจารณา ลำดับความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงจากค่าเฉลี่ยพบว่า ลำดับแรกด้านความเสี่ยงจากระบบการควบคุมการ ให้สินเชื่อ ด้านความเสี่ยงจากกระบวนการให้สินเชื่อ ด้านความเสี่ยงจากกระบวนการบริหารสินเชื่อ (การวัด และการติดตามความเสี่ยง) และด้านสภาพแวดล้อม ความเสี่ยงการให้สินเชื่อเรียงตามลำดับ
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยที่ใช้ในการ จัดการความเสี่ยงในการให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ เอกชนด้านสภาพแวดล้อม ด้านกระบวนการบริหารสินเชื่อ (การวัด และการติดตามความเสี่ยง) และด้านกระบวนการ ควบคุมสินเชื่อมีความสัมพันธ์กับระดับความสำคัญของ ปัจจัยที่มีผลต่อการให้สินเชื่อในภาพรวมเฉลี่ย ระดับต่ำ ทิศทางเดียวกัน
5. ตัวแบบการจัดการความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ ของธนาคารพาณิชย์เอกชน = 18.295 +6.551ด้านสภาพ แวดล้อมความเสี่ยงการให้สินเชื่อ +3.077ด้านความเสี่ยง จากระบบการควบคุมการให้สินเชื่อ +1.560 ด้านความเสี่ยง จากกระบวนการบริหารสินเชื่อ (การวัด และการติดตาม ความเสี่ยง) +0.395ด้านความเสี่ยงจากกระบวนการให้สินเชื่อ
เอกสารอ้างอิง
เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา, วิลาศลักษณ์ สินสวัสดิ์ และนลิน ฉัตรโชติธรรม. รายงานการวิจัยเรื่องความมั่งคั่งและหนี้สินครัวเรือนไทย : การบริหารความเสี่ยงและการเข้าถึงบริการทางการเงิน. กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2550.
เจริญ เจษฎาวัลย์ . (2548). การบริหารความเสี่ยง. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : บริษัท พอดี จำกัด.
ชูศรี เที่ยศิริเพชร. เอกสารคำสอน : การบัญชีระหว่างประเทศ. เชียงใหม่ : ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ, 2545.
ดอน นาครทรรพ, กรองแก้ว กฤตยากีรณ และสุคนธ์พัฒน์ จันทัพันธุ์ . ความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ไทย : มุมมอง จากการวิเคราะห์โครงสร้างสินเชื่อธุรกิจ. กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2550.
ดารณี พถทธวิบูลย์ . (2537). การจัดการสินเชื่อ, กรุงเทพฯ : อาทรการพิมพ์ .
ทวิติยา บุษยรัตน์ . (2541). การบริหารด้านสินเชื่อเพื่อลดความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ . เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ทิพย์ภาพร เกิดผล. (2548). การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของธุรกิจในประเทศไทย. เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2546). คู่มือการตรวจสอบความเสี่ยงสถาบันการเงิน.
สุเมธี ทาวิชัย. (2546). การบริหารความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ ในเขตภาคเหนือ. บัญชีมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
กิตติ พัฒนพงศ์พิบูลย์ . เปลี่ยนวิธีกำกับแบงค์คุมเฉพาะความเสี่ยงดัน Inflation targeting, การเงินการธนาคาร, (เมษายน 2543)
เมธี ภัทรกรกุล. แบงค์ตั้งป้อมกันความเสี่ยง, การเงินการธนาคาร, (กรกฎาคม 2543)
พรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล. การบริหารความเสี่ยง, การเงินการธนาคาร, (มกราคม 2542)
Kotler, P. (1999). Kotler on marketing: How to create, win and dominate markets. New York Free Press.
Kuritzkes, Aand., & Schuermann, T. (2006). What we know, don’t know and can’t know about bank risk: A view from the trenches. Retrieved July 10, 2006, from
Koch. George. E. (1988). Bank Management. (3rd ed) USA: The Dryden Press.
Gibson, C.H. (2007). Financial reporting and analysis: Using financial accounting information (10th ed)., New York: Thomson South-Western.
ดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
ฉบับ
ประเภทบทความ
สัญญาอนุญาต
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
ข้อความที่ปรากฏในบทความแต่ละเรื่องในวารสารวิชาการเล่มนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่านไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค และคณาจารย์ท่านอื่นๆในสถาบันฯ แต่อย่างใด ความรับผิดชอบองค์ประกอบทั้งหมดของบทความแต่ละเรื่องเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใดๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะรับผิดชอบบทความของตนเองแต่ผู้เดียว
