ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50

Main Article Content

สมยศ กิตติสุขเจริญ
ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น

Abstract

          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่วงระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำกัด (มหาชน) ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักข่าวรอยเตอร์ส โดยอาศัยการวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงพหุ จากการศึกษาพบว่า ยอดซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ ยอดซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติใน SET50 Index Futures การเปลี่ยนแปลงของดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ การเปลี่ยนแปลงของดัชนีนิกเคอิ225 และการเปลี่ยนแปลงของดัชนีฮั่งเส็ง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์เชิงลบกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50

 

          This study aims to investigating the daily factors which affect the price of SET50 Index by employing the multiple linear regression analysis. This study employs time series secondary data during July 1, 2011 to June 30, 2015 obtained from the Stock Exchange of Thailand website, Thailand Futures Exchange, Bank of Thailand and the Reuters’ website database. The findings reveal that net purchase value of foreign investors in the Stock Exchange of Thailand, net daily position opened in the Thailand Futures Exchange in SET50 Index by foreign investors, the Dow Jones Industrial Average Index, NIKKEI225 Index and Hang Seng Index, are positively correlated with the daily change in SET50 Index, but Exchange Rate shows negatively correlation with changes in SET50 Index.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
กิตติสุขเจริญส., & จันทร์สาส์นศ. (2017). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรายวันของดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50. Panyapiwat Journal, 9(2), 92-104. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/94371
Section
Research Article

References

Bunluerit, S. (2011). Economic Factors Affecting Securities Price Index of the Banking Sector in the Stock Exchange of Thailand.Master of Business Administration in Accounting Independent Study, Rajamangala University of Technology Thanyaburi. [in Thai]

Krabuansaeng, Y. (2003). Factors Affecting Investment in the Stock Exchange of Thailand. Master of Economics in Business Economics Independent Study, Ramkhamhaeng University. [in Thai]

Nuansri, N. & Pannoi, N. (2015). The Factor Affecting the SET 50 index of Thailand Securities Institute. Proceeding of the 6th Hatyai National Conference. Songkhla: Hatyai University.[in Thai]

Pindyck, R. S. & Rubinfeld, D. L. (1998). Econometric Models and Economic Forecasts (4th ed.). Singapore: McGraw-Hill International.

Rungsrirattanawong, R. (2010). Factor Affecting the SET50 Index. Master of Business Administration in Finance Independent Study, University of Thai Chamber of Commerce.[in Thai]

Sriyuknirand, P. & Rujithamrongkul, K. (2013). The Impact of Economic Factors in the SET50 Index Future Price. Journal of Finance, Investment, Marketing and Business Administration, 3(2), 355-375. [in Thai]

Stock Exchange of Thailand. (2015). Market Statistics. Retrieved July 3, 2015, from https://www.set.or.th/th/market/market_statistics.html [in Thai]

Tanadka, C. (2008). Factors Affecting the SET50 Index. Bangkok: Sripatum University. [in Thai]

Thailand Future Exchange. (2015). TFEX Monthly Market Report 2015. Retrieved August 15, 2015, from http://www.tfex.co.th/en/marketdata/monthlyreport.html

Theeratantikul, P. (2011). Determinants of Foreign Portfolio Investment in Thailand. Master of Economics Thesis, Kasetsart University. [in Thai]

Wattanalikhit, W. (2009). Factors Affecting Changes in Stock Price Index of Construction Material Sector. Master of Business Administration in Finance Independent Study, University of Thai Chamber of Commerce. [in Thai]