การจัดการการพยากรณ์ข้อมูลทางธุรกิจเมื่อพบค่านอกเกณฑ์
คำสำคัญ:
การจัดการ, การพยากรณ์, ข้อมูลธุรกิจ, ค่านอกเกณฑ์, อนุกรมเวลาบทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้นำเสนอแนวทางการจัดการข้อมูลธุรกิจและการพยากรณ์ที่เหมาะสม เมื่อมีค่านอกเกณฑ์ การจัดการข้อมูลทางธุรกิจ เป็นการบริหารการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ การดำเนินการทางธุรกิจ ให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ ค่านอกเกณฑ์เป็นค่าของข้อมูลที่ผิดแผกแตกต่างไปจากข้อมูลค่าอื่นๆ วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ ของประชากร จะไม่สามารถอธิบายคุณลักษณะของประชากรที่มีค่านอกเกณฑ์ปะปนอยู่ได้อย่าง ครบถ้วน ค่านอกเกณฑ์ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน ค่านอกเกณฑ์ในข้อมูล อนุกรมเวลาหรือข้อมูลธุรกิจ มีผลกระทบต่อการกำหนดตัวแบบการประมาณค่าพารามิเตอร์ และการพยากรณ์ ทำให้มีความผิดพลาดสูง ขาดความน่าเชื่อถือ วิธีการตรวจหาและปรับแก้ไข ค่านอกเกณฑ์ คือ วิธีกราฟ วิธีการทำซ้ำ วิธีการตรวจสอบแบบตัดออก และวิธีการทดสอบโดย ใช้ Grubbs’ test วิธีการพยากรณ์ข้อมูลทางธุรกิจเมื่อตรวจพบค่านอกเกณฑ์ คือ วิธีกำลังสอง น้อยที่สุด วิธีตัวประมาณภาวะน่าจะเป็นเมื่อปรับปรุงข้อมูล วิธีกำลังสองน้อยที่สุดเมื่อปรับปรุงข้อมูล วิธีกำลังสองน้อยสุดแบบมีเงื่อนไข วิธีประมาณร่วมพารามิเตอร์ตัวแบบและผลกระทบของข้อมูล ผิดปกติ วิธีกำลังสองน้อยสุดแบบถ่วงน้ำหนักด้วยบูทสแทร็พ วิธีการพยากรณ์โดยใช้วิธีกำลังสอง น้อยที่สุดแบบค่าเฉลี่ยเวียนเกิด วิธีการพยากรณ์โดยใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบมัธยฐานเวียนเกิด และวิธีการพยากรณ์โดยใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบมัธยฐานเวียนเกิดปรับปรุง เป็นต้น ซึ่งแต่ละ วิธีของการวิเคราะห์นั้นแตกต่างกันออกไป ค่านอกเกณฑ์ที่มักพบในข้อมูลอนุกรมเวลาและข้อมูลทาง ธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ คือ Additive outlier (AO) และ Innovational outlier (IO)
References
จงรักษ์ ศรีทิพย์. (2548). การตรวจหาค่านอกกลุ่มในอนุกรมเวลาโดยกระบวนการทำซ้ำและการตรวจสอบแบบตัดออก k ค่า. สืบค้นเมื่อ 28 ส.ค.2558, จาก http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/listprogram_th.asp?program=0703.
จันทรัตน์ วรสรรพวิทย์. (2554). การทดสอบค่าสุดต่างโดยใช้ Grubbs’ test. วารสารออนไลน์สำนักบริหารและรับรองห้องปฎิบัติการ, 7(19), 1-5.
นิภาพร ปัญญายงค์. (2541). การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการตรวจสอบค่าผิดปกติหนึ่งค่าจากการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน). (2554). รายงานกราฟราคาหุ้นย้อนหลัง 5 ปี. (ข้อมูลราคาหลักทรัพย์, พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), กรุงเทพฯ) สืบค้นเมื่อ 28 ส.ค. 2558, จาก http://pttgch.listedcompany.com/stock_chart_history.html.
ภูริทัต นาคประเสริฐ. (2554). พยากรณ์แนวโน้มราคาและปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบของประเทศไทย. (การค้นคว้าแบบอิสระ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่). สืบค้นจาก http://www.library.cmu.ac.th/faculty/econ/Exer751409/2554/Exer2554_no192.
มนตรี สิงหะวาระ. (2549). เศรษฐศาสตร์การจัดการ. สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2557, จาก http://www.coursewares.mju.ac.th:81/e-learning49/EC373/content5.html
วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล และคณะ. (2552). การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ข้อมูลล่วงหน้าหนึ่งคาบเวลาสำหรับตัวแบบอัตตสหสัมพันธ์อันดับที่หนึ่ง เมื่อข้อมูลมีค่าผิดปกติ. วารสารวิชาการ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 29(4), 54 - 65.
วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล. (2554). การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ข้อมูลล่วงหน้าหนึ่งคาบเวลาสำหรับตัวแบบอัตตสหสัมพันธ์อันดับที่หนึ่งเมื่อข้อมูลมีค่าผิดปกติและค่าสูญหาย. วารสารวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ฉบับพิเศษ, 1(2554), 1-9.
สำนักนโยบายการออมและการลงทุน. (2548, 27 พฤษภาคม). เศรษฐศาสตร์น่ารู้: อนุกรมเวลา. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, กรุงเทพฯ) สืบค้นเมื่อ 28 ส.ค. 2558, จาก http://www.fpo.go.th/S-I/Source/ECO/ECO24.htm.
Abrahom, B. & Chuang, A. (1989). Outlier Detection and Time Series Modeling. Technomertrics, 31, 241-248.
Atsushi I., Shunsuke E. & Tetsuya S. (2010). Treatment of Outliers in Business Surveys: The Case of Short-term Economic Survey of Enterprises in Japan (Tankan). Bank of Japan Working Paper Series. September, 3-4.
Beckman, R. J. & Cook, R. D. (1983). Outliers. Technomertrics. 2(25), 119-149.
Beckman, R. J. & Cook, R. D. (1983). Outliers: Response. Technomertrics. 2(25), 161-163.
Bruce, A.G. & Martin, R.D. (1989). Leave-k-out Diagnostics for Time Series. Journal of the royal Statistical Society Ser B. 5, 363-424.
Chang, I. and Tiao, G. C. (1983). Estimation of time series parameters in the presence of outliers. Technical Report 8, University of Chicago, Statistical Research Center, USA.
Chang, I., Tiao, G.C. & Chen, C. (1989). Estimation of Time Series Parameters in the Presence of Outliers. Technomertrics. 88, 193-203.
Charles, A. & Darne, O. (2005). Outliers and GARCH models in financial data. Economics Letters. 86, 347-352.
Chen, C. & Lui, L.M. (1993). Joint Estimation of Model Parameter and Outliers Effects in Time Series. Journal of The American Statistical Association. 88, 284-297.
Chen, C. & Lui, L.M. (1993). Forecasting Time series with Outliers Series. Journal of Forecasting. 12, 13-35.
Choy, K. (2001). Outliers Detection for stationary time series. Journal of statistical planning and inference. 99, 111-127.
Fox, A.J. (1972). Outliers in time series. Journal of the royal Statistical Society Ser.B, 34, pp. 350-363.
Franses, P. & Ghijsels, H. (1999). Additive Outliers, GARCH and Forecasting Volatility. International Journal of Forecasting. 15, 1–9.
Fuller, W. A. (2009). Sampling Statistics. New York: Wiley Online Library, 309-311.
Hawkins, D.M. (1978). Analysis of three tests for one or two outliers. Statistica Neerlandica, 32, 137-148.
Hawkins, D.M. (1980). Identification of Outliers. New York: Chapman & Hall.
Jones, R.H. (1980). Maximum likelihood Fitting of ARMA Models to Time Series. Technometrics. 22, 389-395.
Lohr, S.L. (1999). Sampling : Design and Analysis. Pacific Grove, CA : Duxbury, 330-332.
Vaage, K. (2000). Detection of outliers and level shifts in time series: An evaluation of two alternative procedures. Journal of Forecasting. 19, 23-37.
Trivez, F.J. (1993). Level Shifts, Temporary Changes and Forecasting. Journal of Forecasting. 14, 543-550.
Tsay, R.S. (1986). Time Series Model Specification in the Presence of Outliers. Journal of The American Statistical Association. 81, 32-141.
Tsay, R.S. (1988). Outlier, level shift, and variance changes in time series. Journal of Forecasting. 7, 1-20.
Vandaele. W. (1983). Applied time series and Box-Jenkins models. St. Louis, Missouri: Academic Press.
Downloads
เผยแพร่แล้ว
How to Cite
ฉบับ
บท
License
เนื้อหาและข้อมูลในบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารสุทธิปริทัศน์ ถือเป็นข้อคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความโดยตรงซึ่งกองบรรณาธิการวารสาร ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย หรือร่วมรับผิดชอบใดๆ
บทความ ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ ฯลฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสุทธิปริทัศน์ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารสุทธิปริทัศน์หากบุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการนำทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อหรือเพื่อกระทำการใด ๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากวารสารสุทธิปริทัศน์ก่อนเท่านั้น
