การเปรียบเทียบตัวแบบการประมาณค่าสำหรับข้อมูลอนุกรมเวลา
คำสำคัญ:
ข้อมูลอนุกรมเวลา, ความคลาดเคลื่อน, การพยากรณ์บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบโมเดลการประมาณค่าระหว่างตัวแบบถดถอย (Regression Model) กับตัวแบบเวคเตอร์อัตรถดถอย (Vector Autoregressive Model) สำหรับข้อมูลอนุกรมเวลา โดยผลการเปรียบเทียบพบว่า
ข้อมูลทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ที่นำมาใช้จะมีลักษณะ Non Stationary จึงไม่เหมาะสมที่มีการเลือกใช้โมเดลประมาณค่าด้วย Regression Model เพราะจะส่งผลกระทบต่อการนำผลลัพธ์มาประยุกต์ใช้และส่งผลให้การพยากรณ์มีความคลาดเคลื่อนสูง จึงควรเลือก Vector Autoregressive Model เพราะมีการเลือกใช้เฉพาะข้อมูลที่เป็น Stationary ในระดับเดียวกัน (Level) และได้นำ Error Correction Mechanism (ECM) มาร่วมในโมเดล ซึ่งสามารถอธิบายผลลัพธ์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วย
อย่างไรก็ตาม การสร้างตัวแบบที่ดีที่สุดนั้น (The Best Model) จะต้องมีการ เลือกแบบจำลองประมาณค่าให้ถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของข้อมูลนั้นๆ ซึ่งจะส่งผลให้การพยากรณ์เกิดความคลาดเคลื่อนต่ำ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องต่อไป
References
Akaike, H, “Autoregressive Model Fitting for Control” Annals of the Institute of Statistical Mathematics, Vol.22, 1970, pp. 163-180,
Anderson, O.D., “Time Series Analysis and Forecasting – The Box – Jenkins Approach,” Butterworths, London, 1975.
Armstrong, J.S. and ed. Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners. Boston : Kulwar,1993.
Bartlett, M.S., “on the Theoretical Specification of Sampling Properties of Auto correlated Time Series, “Journal of Royal Statistical Society, B8,Vol, 1946, 27
Christ, C.F., “Econometric Models and Methods,” John Wiley & Son, New York, 1986.
Croxton, F.E., Cowden, D.J. and Klein, S., “Applied General Statistic,” 3rd Edition, Prentice Hall, Englewood Cliff, New Jersey, 1967
DeJong, D.V., J. C. Nankervis, N. E. Savin and H. Whiteman , “The Power Problems of Unit Root Tests in Time Series with Autoregressive Errors”, Journal of Econometrics, 53, 1992, pp. 323-343.
Dickey, D. A., “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Econometric (March 1987), 1981, 251-76
Dickey, and W.A. Fuller,”Distribution of the Estimators for Auto –Regressive Time Series with a Unit Root”, journal of American Statistical Association, 74 , 1979, pp.427-431.
Drapper, N.R, and Smith, H., “Applied Regression Analysis,” 2nd Edition, John Wiley & Sons, New York,1981.
Granger, Clive and P. Newbold. “Spurious Regressions in Econometrics.” Journal of Econometrics 2 1974, 111-20.
Granger, E.S., JR. and Mckenzie ED. “Forecasting Trends in Time Series.” Management Science Vol 31 . 10 (October 1985) : 1237-46
Gujarati, D.N., Basic Econometrics. Third Edition, Mc Graw-Hill, Now York. 1995.
Hendall, M.G., “Time Series,” Griffin, London.1973.
J ohansen, S. and K. Juselius , “Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration: With Applications to the Demand for Money.” Oxford Bulletin of Economics and Statistics 52 (February 1990)”, 1990.
Kolb, R.A. and Stekler, H.O., “Are Economic Forecasts Significantly Better Than Naïve Predictions ? An Appropriate Test,” International Journal of Forecasting, Vol.9, 1993, pp. 117 – 120.
Makridakis ,S., The accuracy of major extrapolation (time series) method. J. of Forecasting., 1: 1982, 111 – 153.
Montgomery, D.C., Johnson, L.A. and Gardiner, J.S., “Forecasting and Time Series Analysis,” 2nd Edition, McGraw – Hill Inc., New York, 1990.
Nelson, C.R., “Applied Time Series Analysis for Managerial Forecasting” Holden Day, San Francisco, 1973
Newbold, P. and Granger, C.W.J., “Experience with Forecasting Univariate Time Series and the Combination of Forecast,” Journal of Royal Statistical Society A,Vol,137, 1974, pp.131 – 146
Pindyck, R.S. and Robinfeld, D.L., “Econometric Models and Economic Forecast,” 3rd Edition, McGraw – Hill, New York, 1991.
Sims, Christopher. “Bayesian Skepticism on Unit Root Econometrics.” Journal of Economic Dynamics and Control 12, 1998, 463-74
Willeam W.S. Wei. Time Series Analysis : Univariate and Multivariate method. New York USA: Addison – Wesley Publishing company, 1990.
Downloads
เผยแพร่แล้ว
How to Cite
ฉบับ
บท
License
เนื้อหาและข้อมูลในบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารสุทธิปริทัศน์ ถือเป็นข้อคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความโดยตรงซึ่งกองบรรณาธิการวารสาร ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย หรือร่วมรับผิดชอบใดๆ
บทความ ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ ฯลฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสุทธิปริทัศน์ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารสุทธิปริทัศน์หากบุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการนำทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อหรือเพื่อกระทำการใด ๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากวารสารสุทธิปริทัศน์ก่อนเท่านั้น
